Sistema de comércio de reflexão de tendências

Sistema de comércio de reflexão de tendências
Um dos conceitos subjacentes mais importantes que contribuem para o sucesso da Tendência A seguir é o fato de que a estratégia se baseia na não-normalidade dos retornos do mercado. Deixe-me explicar.
Os seguidores da tendência se posicionam para lucrar com e capturar as "caudas gordas" exibidas na distribuição de retorno do mercado. Em uma distribuição de cauda gorda (Power law, Levy ou Mandelbrotian distributions), ocorrências extremas ocorrem com uma probabilidade maior do que o normal.
Distribuição de gordura versus distribuição normal: observe a espessura de ambos os extremos na distribuição de Levy.
Como Dave Harding, de Winton Capital, diz:
Se você colocar paradas e executar seus lucros e trocar aleatoriamente você ganha dinheiro; e se você colocar alvos e não pára, e você troca aleatoriamente você perde dinheiro. Assim, o antigo viu sobre o corte de perdas e os lucros correntes tem alguma verdade para ele.
O básico do seguimento da tendência é montar a tendência até o fim (quando se dobra) e se proteger da desvantagem cortando suas perdas.
Isso garante que a localização de seus negócios na distribuição de retorno:
Nunca se aventurar na cauda gorda esquerda (ou seja, sem retorno negativo extremo) Não deve ser delimitada no lado direito da distribuição (ou seja, permitir retornos positivos extremos)
Como os mercados são principalmente aleatórios, a maioria dos negócios acabará no centro da curva de distribuição de cada lado do eixo horizontal # 8211; e seu retorno deve cancelar-se mutuamente.
O alfa de Trend Following (o retorno da estratégia real) é gerado por movimentos extremos: Ao permitir que os negócios funcionem no lado direito da cauda de gordura e parando-os de # # 8220; vagando & # 8221; No lado esquerdo, é gerado um retorno geral positivo. Isso descreve o fato de que a Trend Following depende de retornos extremos raros (outliers), enquanto a maior parte dos negócios se cancelam.
Observe que esta publicação simplifica assuntos para ilustrar o ponto fundamental. Outros parâmetros, como custos de negociação, etc., devem ser considerados.
ACTUALIZAÇÃO: Para os leitores que desejam investigar um pouco mais esse conceito, uma publicação posterior apresenta um trabalho de pesquisa investigando os efeitos dos 4 primeiros momentos das distribuições de preços no retorno de um sistema Trend Following. Por favor, leia aqui.
8 comentários até agora e darr;
Um homem muito claro e leigo como a descrição de como uma cauda gorda pode ser propícia a um alfa global de comerciantes.
Obrigado # 8211; Eu tentei dividi-lo de uma maneira simpe porque eu acho primordial entender e estar totalmente de acordo com a filosofia subjacente por trás de um sistema comercial.
Re-leitura Tendência A seguir por Covel me fez entender que a filosofia comercial é tão importante quanto a estratégia atual.
Eu não concordo com sua afirmação de que o mercado é principalmente aleatório com alguns movimentos extremos, especialmente a parte do movimento extremo, porque implica que, em raras ocasiões, você montará a tendência corretamente.
O mercado global é um reflexo da economia e um preço particular das ações é um reflexo da saúde dessa empresa. Se concordarmos com isso, então o preço das ações não é uma caminhada aleatória pela rua. Se uma empresa estiver desfrutando de um crescimento anual de 30% ao longo do ano, o preço das ações deve aumentar ano a ano para refletir esse crescimento. então, em bons momentos, você deve ver muitas ações tendenciais.
Jack & # 8211; Eu entendo o seu ponto de vista, embora eu acredite em seu caso específico, um estoque que cresça em 30% ao ano pode ter esse aspecto já no preço # 8221; e qualquer variação futura de preços dependerá de outros fatores (ou seja, superar expectativas, eventos imprevistos e cisnes negras, etc.). Pode-se argumentar que esses fatores não podem ser conhecidos e, portanto, as mudanças de preços aparecerão & # 8220; random & # 8221; no futuro (tão aleatório como eventos que irão influenciá-lo). Essencialmente, a filosofia da Hipótese do Mercado Eficiente. Nesse cenário, os preços são distribuídos sob uma gaussiana (distribuição normal).
No entanto, existe também um aspecto comportamental para o investimento / comercialização que gera essas caudas de gordura (talvez semelhante ao conceito de reflexividade descrito por Soros), o que prova que o gaussiano não se aplica à distribuição de preços.
Uma maneira de ver isso é se você escolheu ações de forma aleatória, a maioria delas seria aleatoriamente # 8220; err & # 8221; no lado positivo ou negativo, mas mais ações do que # 8220; previu & # 8221; pela distribuição normal exibiriam movimentos extremos. E isso é mostrado pela performance do Trend Followers com mais negociações perdedoras do que as vencedoras (embora os ganhos comerciais ganhadores excedam em muito as perdas comerciais).
Espero que isso esclareça o meu ponto # 8230; Eu não estava tentando dizer que o movimento de estoque é completamente aleatório e # 8211; está definitivamente ligado aos fundamentos (a longo prazo); mas a mudança nos fundamentos é aleatória do ponto de vista do investidor (embora possa resultar da excelente administração dos diretores da Companhia).
Esta publicação foi inspirada principalmente em várias leituras (principalmente esses livros), bem como na Tendência Seguindo por Michael Covel (e há mais algumas publicações sobre isso!)
Seu blog é muito interessante.
No que diz respeito ao TF e à cauda gorda, muitas vezes ouvimos que o TF lucro com as caudas gordas, mas podemos concluir que é & # 8220; The & # 8221; Por que isso funciona? E quanto a uma distribuição com caudas de gordura, mas onde os retornos diários são fortemente negativamente auto-correlacionados? E quanto a uma distribuição sem cauda gorda onde os retornos diários são positivamente auto-correlacionados? Nunca fui capaz de demonstrar que as caudas gordas são & # 8220; The & # 8221; razão. Seria o suficiente para encontrar uma distribuição teórica sem cauda gorda que seja rentável com TF para demonstrar que as caudas gordas não são o motivo. Leia uma pesquisa uma vez que o impacto no TF dos diferentes momentos e outros recursos da distribuição foram analisados. Acho que a conclusão foi que as caudas gordas tiveram um impacto negativo. Mais importante foi o caminho dos retornos diários (& # 8220; volatilidade direcional & # 8221;). Tenho que encontrar onde eu tenho essa pesquisa.
Estaria muito interessado nessa pesquisa Alex, por favor, fique informado se você encontrá-lo novamente.
Obrigado por seus comentários & # 8211; e você faz um ponto muito válido. Eu acho que o ponto principal que eu estava tentando ilustrar que cortar perdas baixas e deixar os vencedores executar & # 8221; (que é um dos principais conceitos de seguimento de tendências) em uma distribuição gorda de cauda deve produzir retornos positivos e # 8211; porque as caudas gordas significam que haverá "falar relativamente" # 8221; muitos movimentos extremos (ou seja, tendências longas).
Concordo que há um pouco mais para seguir a tendência do que isso (caso contrário, você realmente precisa apenas de entradas aleatórias com paradas apertadas e # 8230;). O principal & # 8220; extra & # 8221; é que a entrada real fornece uma vantagem positiva em comparação com uma entrada aleatória e, como você aponta, isso implica auto-correlação.
Resumo muito agradável que une o corte de suas perdas e gera seus lucros e mostra visualmente a distribuição.
O lema de todos os comerciantes deve ser: evitar grandes perdas.
Duas causas de grandes perdas: grande posição, sem parada.
Definir grande perda, grande posição, parar direito de forma quantitativa uniforme em todos os modos de mercado, instrumentos, o próprio humor é o que me leva de & # 8216; logicamente-eu-get-it & # 8217; para "realmente-eu-fazer-e" # 8217 ;.
A regra de 1% de Hite e a ATR são boas maneiras de quantificar estas.
Em relação às caudas extremas de gordura, elas ocorrem porque (a) o mercado tem que se ajustar a um fato real, uma empresa obteve lucros enormes (b) um farol se alimenta de si mesmo (c) o blefe foi chamado e o mercado precisa ser redefinido e superestimado.
Mandelbrot observa que existem eventos que impulsionam os preços em uma direção previsível, só que não se pode prever QUALQUER. Assim, uma empresa anuncia maiores ganhos e nesse dia, tanques de estoque.
É por isso que, o modelo Buffett de valor de compra agnóstico no tempo, com desconto, quando você pode pacientemente aguardar até que aprecie, assumindo que a empresa não falida enquanto isso, também é uma estrutura sólida para ganhar dinheiro com investimentos em ações, embora a análise , a paciência e a capacidade de eliminar as más ideias são difíceis. O TF, por outro lado, é um quadro simples, mas para compreendê-lo e implementá-lo em detalhes é tão difícil, em uma base de comércio por comércio. Até que os negócios sejam dimensionados de forma tão pequena que seja indiferente ao resultado de um determinado comércio, o TF é difícil de implementar.
Ótimo blog, Jez & # 8211; acabou de encontrar você em Stocktwits!
É interessante que algumas pessoas aqui observem outros fatores que podem contribuir para o FF alfa.
Além de aproveitar os eventos de distribuição não normais, os fundos TF também tendem a ser bem diversificados (Winton Capital, em particular, é insanamente bem diversificado e comercializa centenas de instrumentos) e emprega metodologias de dimensionamento de posições muito sofisticadas.
Outro fator (nunca mencionado em livros como Covel & # 8217; s) é o rendimento colateral dos fundos que são colocados & # 8211; Eles são colocados em títulos do governo e, em seguida, estes são colocados como colateral com o corretor # 8211; Todo esse dinheiro é efetivamente investido duas vezes.
Eu fiz recentemente uma revisão do livro de Covel & # 8217; se alguém estiver interessado: wp. me/p51RTv-wq.
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ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

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Angles in Trading. Estudo adicional necessário.
Introdução. Angles in Geometry and in Trading.
Na geometria, um ângulo é a figura formada por dois raios (os lados do ângulo), compartilhando um ponto final comum (o vértice do ângulo).
O conceito do ângulo é ligeiramente modificado na negociação. Um ângulo é a proporção do número de barras para o número de pontos. Bares aqui significam o tempo oferecido pelo padrão (M1, M5, etc.) e prazos não padrão. Os pontos representam a unidade de medida de preços com uma precisão de 4 ou 5 casas decimais.
As seguintes opções de cálculo e construção de ângulo são fornecidas no terminal MetaTrader 4.
1) Um ângulo simples (Trend Line By Angle).
2) Gann Fan Angles.
Os exemplos acima disponíveis no terminal são baseados em métodos de negociação populares usando ângulos descritos por Gann.
Existem alguns desenvolvimentos comerciais avançados baseados na análise angular. Uma das abordagens inovadoras positivas para a análise técnica usando ângulos é o indicador SinFractal de A. Praslov. A figura abaixo descreve a essência da análise de tendências usando ângulos.
Com base no cálculo SinFractal, o autor conseguiu criar uma série de indicadores angulares para a análise simultânea de 28 pares de moedas em vários períodos de tempo. Este método permite uma negociação bem-sucedida usando uma estratégia de cesta.
Uma pergunta pode surgir aqui: por que as soluções de ângulo prontas oferecidas pela Gann não são suficientes? Para mim pessoalmente, a resposta a esta questão reside no fato de que Gann continuou a estudar ângulos, tentando melhorar a técnica de análise angular de tendências.
Na minha opinião, uma teoria clara de como usar ângulos na negociação ainda não foi desenvolvida. Além dos ângulos tradicionais (incluindo aqueles usados ​​no SinFractal), sugiro adicionar novos tipos para melhorar a qualidade da análise: ângulos verticais e de giro.
Light Beam Physics and Trend Movement: análises ópticas na análise técnica.
O autor de Forks e a linha mediana Andrews sugeriram que os mercados financeiros estão sujeitos às leis da física. Andrews costumava desenhar um ciclo normal e correlacionar os movimentos da tendência do ciclo com suas fases de oscilação.
A idéia de Andrews de que as leis da física pode ajudar a entender o que está acontecendo com a tendência sugere que a tendência se parece com um feixe de luz que cai do ambiente dos vendedores para o ambiente dos clientes. Esse fenômeno pode ser correlacionado com as leis ópticas da reflexão (os ângulos de um raio de incidência e um raio de reflexão). Na óptica, confiamos nos ângulos formados pelo ângulo de queda e o OY, enquanto todos os ângulos acima na negociação são formados por uma linha de tendência e o eixo OX.
Assim, seguindo as leis da óptica, obtemos um novo ângulo nos nossos gráficos, ou seja, um ângulo vertical (que é um ângulo entre a tendência e o eixo OY).
E, finalmente, um ângulo de giro que é bem conhecido para todos os comerciantes. Considere esse ângulo do ponto de vista da óptica.
As leis da óptica permitem considerar a tendência de forma semelhante a um raio de luz. Consequentemente, tentaremos extrapolar a física da propagação do feixe de luz para o comportamento de uma tendência. Um raio de luz é refletido a partir da superfície, e a direção da tendência é alterada para o oposto, isto é, inverte. Se usarmos as leis da dispersão leve (decomposição) da luz, podemos observar uma série de analogias interessantes.
Na óptica, a dispersão é a decomposição da luz branca em um espectro que consiste em cores monocromáticas. Na análise técnica, a dispersão é a decomposição de toda a tendência em uma série de tendências separadas formadas em prazos menores.
Essas propriedades de tendência emprestadas da ótica, permitem analisar a tendência como uma onda. Esta análise pode estar relacionada à teoria das ondas Elliott, que também é muito popular na análise técnica.
Ângulos de medição em gráficos de preços.
Para medir ângulos em três pontos, usamos o ângulo angles_3_points ângulo, que calcula o ângulo com base na relação ponto-a-minuto.
O indicador calcula os ângulos usando as funções trigonométricas inversas: a tangente do ângulo é calculada primeiro, usando a proporção da perna oposta ao adjacente, cujos comprimentos são conhecidos. Então, o arctangente é calculado com base nela, isto é, o tamanho do ângulo em graus. Esse valor e a diferença entre extremos em pips e valores são exibidos no gráfico de preços.
Nota importante: o valor do ângulo de cálculo real pode ser visualmente diferente do ângulo mostrado no gráfico.
O ângulo calculado real é um certo valor de ângulo preciso. O algoritmo original de cálculo de ângulo preciso é fornecido no código-fonte do indicador.
O ângulo visual mostrado no gráfico é convertido pelo terminal para a conveniência de percepção de todo o gráfico de preços com uma escala de tempo e preço específica.
Exemplo de medição do ângulo de giro no período M1.
O cronograma M1 fornece uma imagem de mercado muito detalhada que inevitavelmente contém uma enorme quantidade de ruído de preços forte. Filtrar esse ruído no M1 é uma tarefa não trivial, e não precisamos disso agora. Lembre-se do valor dos ângulos de giro mais baixos neste período: 48 graus.
Vamos aumentar o prazo. O ângulo de giro mudou em М5 e agora é igual a 104 graus. É assim que se parece:
Exemplos de diferentes ângulos de giro confirmando a suposição de que a tendência atual é constituída por uma soma de tendências em prazos separados são semelhantes à lei de Newton da separação da luz branca em ondas de componentes.
As seguintes conclusões podem ser feitas com base no acima.
1. Existem ângulos de reversão de tendência individual em cada período de tempo para cada par de moedas.
2. Os ângulos de giro superiores e inferiores têm tamanhos individuais.
4. Os níveis verticais (formados pela tendência e pelo eixo OY) podem ser usados ​​para a análise semelhante aos ângulos horizontais tradicionais (formados pela tendência e pelo eixo OY).
5. Uma vez que cada período contribui para a tendência geral, existem dois métodos de análise de tendências usando ângulos:
a) analisando cada tendência em cada período de tempo separadamente.
b) analisando a tendência geral (média média).
No entanto, usar leis puras de óptica para interpretação de tendências não é suficiente. A tendência, como qualquer processo físico, precisa ser considerada em detalhes.
Por exemplo, o efeito do ângulo de incidência ainda é útil para fins de análise técnica.
Vamos tentar interpretar esse número de um livro sobre ótica em termos de classificação de tendência. Na figura 2, vemos o ângulo de reflexão total, quando o raio refletido é direcionado ao longo do eixo OX.
Conclusão: Existem quatro tipos de tendências em qualquer período de tempo.
3. Tendência plana superior (uma tendência de alta terminou, mas a tendência ainda não foi revertida)
4. Tendência plana mais baixa (uma tendência de baixa terminou, mas a tendência ainda não foi revertida)
Exemplo de flat on D1.
Aqui, o apartamento em D1 é limitado por um canal de 1374 pontos (para aspas de 4 dígitos). Não se pode esperar uma tendência estável nesse prazo até o preço sair desse canal.
Do ponto de vista da análise angular, parece que a tendência se move horizontalmente ao ganhar e aumentar seu ângulo de giro, e a tendência se inverte. Mas às vezes a tendência é influenciada pela tendência de um prazo maior. Neste caso, a reversão é cancelada e a tendência continua na direção "principal", de acordo com o movimento geral do prazo mais alto.
Com base na idéia acima, podemos formular os problemas básicos de análise angular. Esses são:
Determinando os ângulos mais efetivos para analisar a tendência dentro de um período de tempo.
Quais os ângulos mais eficazes para a análise técnica?
Como já descrito acima, podemos usar os seguintes tipos de ângulos para análise de tendências:
Horizontal (entre a tendência eo eixo OX); Vertical (entre a tendência e o eixo OY); Ângulos de giro (entre duas direções de tendência diferentes).
Consideremos as características dos ângulos horizontais e verticais quando usados ​​para diferentes cronogramas.
A imagem abaixo mostra como os ângulos aparecem em М1:
O ângulo mais efetivo para M1 é horizontal, enquanto os ângulos de restrição são difíceis de ler ou analisar.
Considere o cronograma M5.
Conclusões sobre o uso de diferentes ângulos para diferentes prazos:
em intervalos de tempo mais baixos (М1, М5), é visualmente mais conveniente usar ângulos horizontais (que são claramente visíveis no gráfico); em prazos médios (М15, Н1, Н4), giro, ângulos horizontais e verticais parecem bons; em prazos superiores (acima de H4), os ângulos verticais e os ângulos de giro aumentam substancialmente, enquanto os ângulos horizontais são minimizados e tornam-se difíceis de ler; O indicador de ângulo é mais adequado para prazos М1 a Н4; Os ângulos horizontais ou verticais são mais convenientes em intervalos de tempo separados; Os ângulos de giro são muitas vezes aumentados antes da nova direção da tendência, mas ainda são mais como ângulos que antecipam a continuação da tendência ao invés de inversão;
Novos ângulos para análise técnica.
Deixe-nos fazer o seguinte, para receber rapidamente o resultado final e os tipos de ângulos necessários:
1) Tomamos a linha mediana de Andrew, mas será construída com base em uma bisectriz em ângulo em vez da mediana;
2) Agora desenhamos ângulos giratórios, horizontais e verticais para a linha mediana de Andrews.
Se o ângulo vertical de Andrews (a cor da linha azul) for maior que o ângulo horizontal de Andrews, é um sinal de uma tendência ascendente.
Eles parecem muito claros. Vamos tentar encontrar sinais efetivos para determinar a tendência nesses ângulos.
O resultado da detecção de sinais usando novos ângulos de Andrews é o seguinte:
Vender (vender fechar) sinais.
Compre sinais (comprar fechar).
Um exemplo para М1 (5 casas decimais).
Sinais de venda: o pico vermelho superior após uma calha de leitura superior.
Vender fechar sinais (Comprar): a calha azul superior após um pico superior.
O indicador de ângulo funciona bem em dados históricos, enquanto os valores atuais são redesenhados.
Para suavizar o efeito de redesenho, o método Elder pode ser usado, durante o qual analisamos simultaneamente vários cronogramas diferentes do mesmo par de moedas (três telas Elder).
Н1 com dois indicadores.
Vamos considerar, quais os ângulos que permitem receber sinais para diferentes tempos de М1 a Н1.
Descrição dos sinais comerciais:
1. "Atenção, prepare-se para compra aberta" P: o pico azul superior;
2. "Atenção, prepare-se para vender aberto": a calha vermelha superior;
3. "Atenção, prepare-se para comprar fechar": o pico vermelho superior;
4. "Atenção, prepare-se para vender fechar": a calha azul superior;
1. "Compre aberto": a calha azul superior;
2. "Vender aberto": o pico vermelho superior;
3. "Compre perto": o pico vermelho superior;
4. "Sell close": a calha azul superior;
5. "Adicionar compra": a segunda calha azul superior consecutiva;
6. "Adicionar venda": o segundo pico vermelho superior consecutivo.
Se continuarmos a usar o indicador em prazos maiores, p. H4, obtemos os seguintes resultados:
Como você pode ver, a precisão do indicador angular é perdida no H4. O uso de ângulo de indicadores não oferece uma vantagem prática séria no H4. Outras ferramentas de análise e abordagens devem ser usadas aqui.
Conclusões.
Realizamos um pequeno estudo sobre o uso de ângulos para análise técnica. Mostramos variantes de uso de vários ângulos.
Ainda precisamos estudar as características da soma de ângulos de diferentes cronogramas. Os bons resultados foram alcançados por A. Prasov. Ele fornece uma estratégia útil avançada de como usar ângulos na negociação.
O estudo de novos ângulos continua, e há pontos mais inexplorados e desconhecidos do que já era conhecido. Esses indicadores são obtidos como resultado de múltiplas tentativas de encontrar uma abordagem para a medição de ângulos.
No artigo, usei indicadores angulares desenvolvidos para encomendar (não me programai, infelizmente):
Tentamos eliminar a deformação conectada com a mudança do tempo (é por isso que os valores dos indicadores são mais confiáveis ​​que a ferramenta MT padrão "Tendência por ângulo").
O indicador ChartAngles mede os ângulos automaticamente e os exibe na janela adicional abaixo do gráfico. O indicador desenha dois tipos de ângulos: o habitual (horizontal, vertical, giratório) e os ângulos de Andrews (horizontal, vertical e giratório). Os níveis necessários devem ser ativados nas configurações, enquanto o resto deve ser desativado. A cor de várias linhas angulares pode ser configurada nas configurações do indicador. O indicador usa o indicador ZigZag. O indicador usa o princípio da eliminação da deformação da tela descrita em Angles_3_points. O número de barras é enviado em parâmetros, com base em que o indicador traça ângulos.
O indicador DegreeAngles_Zero mede automaticamente ângulos e os desenha na janela adicional abaixo do gráfico para dois ângulos diferentes usando o número de barras diferentes. Sua característica distintiva é que, em vez de usar o indicador Zigzag, ele usa a linha de regressão. Isso torna os valores dos indicadores mais precisos. Defina o número de barras para os dois indicadores, a cor e largura das linhas e também o tipo de ângulos. Então, o indicador irá desenhar os ângulos.
Repito que os sinais praticamente úteis desses indicadores foram obtidos para as linhas de Andrews usando uma bisectriz. Os ângulos verticais e horizontais baseados na bisectriz, bem como a sua interseção, ajudam a determinar a tendência. O ângulo de Andrews, usando a bisectriz, também parece potencialmente útil para o comércio prático.
Um consultor especializado usando esses indicadores está sendo desenvolvido atualmente.
Para uma operação adequada do indicador angles_3_points, é necessário instalar a fonte anexada.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.