Vix spx estratégias de negociação
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Estratégias para trocar volatilidade efetivamente com VIX.
O Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio da Opções do Conselho de Chicago, mais conhecido como VIX, oferece aos comerciantes e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: Os mercados financeiros: quando o medo e a ganância assumem).
Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2018 revelaram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para a cobertura quanto para as jogadas direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder.
Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência do indicador com a ação de preços nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia Tendências de Mercado com Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem:
Rising VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de baixa que prevê o encolhimento do apetite de risco e alto risco de um downsidereversal. Rising VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência descendente que aumenta as chances de um dia de tendência à queda Falling VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de alta que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Falling VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência otimista que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice S & amp; P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo whipsaws, confusão e condições limitadas.
O gráfico diário VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor assistir a níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por inversões ao redor grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMAs de 50 e 200 dias, com os níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).
VIX se instala em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel alcançou cerca de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis nas estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques).
Os comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel roda mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.
Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos em camadas de vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:
S & amp; P 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) S & amp; P 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM)
A negociação desses valores mobiliários para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força uma constante restauração para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma forte subpercussão ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).
O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que comerciantes e investidores gerenciem riscos criados por condições de mercado estressantes.
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Alcance uma ampla proteção de mercado ampla em um comércio com o grande valor nocional das Opções SPX e liquidez e ndash incomparáveis; o que pode ajudar a minimizar as cobranças e aumentar os retornos ajustados ao risco. Tudo enquanto se beneficia da liquidação em dinheiro, potenciais vantagens fiscais e horários de negociação estendidos.
Adquira exposição ao mercado amplo com um valor nocional de 10 x maior do que as opções SPY por custos de transação potencialmente mais baixos.
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Muitas negociações de Opções SPX se qualificam para tratamento fiscal de 60-40, uma vez que são definidas como contratos da Seção 1256. *
Evite a entrega indesejada de ações ou ETFs e o risco de atribuição antes do vencimento (a chamada "atribuição antecipada").
A liquidez inigualável das Opções SPX oferece a oportunidade de obter exposição ao mercado amplo e gerenciar o risco do portfólio para obter resultados poderosos.
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* Nos termos da seção 1256 do Código Tributário, o lucro e a perda em transações em certas opções negociadas em bolsa, incluindo a SPX, têm direito a tributação a uma taxa igual a 60% a longo prazo e a 40% de ganho ou perda de capital de curto prazo, desde que o investidor envolvido e a estratégia empregada satisfaçam os critérios do Código Tributário. Os investidores devem consultar seus consultores fiscais para determinar como os lucros e perdas em qualquer estratégia de opção específica serão tributados. As leis e regulamentos fiscais mudam de tempos em tempos e podem estar sujeitos a diferentes interpretações.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Cópias estão disponíveis no seu corretor ou no site Theocc. O comércio de futuros não é adequado para todos os investidores e envolve risco de perda. Futuros e opções nos índices de volatilidade do Cboe & rsquo; têm vários recursos únicos que os distinguem da maioria das opções de ações e índice, e os investidores são fortemente encorajados a ler e entender de perto as perguntas freqüentes de opções de ODD e VIX em cboe / micro / vix / vixoptionsfaq. aspx e outros materiais informativos antes de investir. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um contrato de segurança ou de futuros ou para fornecer conselhos de investimento. Os Termos e Condições governam deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições. Declaração de privacidade .
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Lucro combinando RSI e VIX.
Nós já conversamos muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de inflexão. Na semana passada, examinamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar potenciais pontos de inflexão. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente referido no índice de medo & # 8220; # 8221; porque tende a escalar quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; assim, o uso do termo & # 8220; índice de medo & # 8221 ;. Neste artigo, eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, vou usar o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito nesta publicação é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando retrocessos em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um retrocesso. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear nossos sinais de compra de forma não excessiva no preço de nosso mercado, mas usaremos o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado de caixa S & amp; P está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre preço de mercado (ES) e índice VIX.
Sabendo como funciona esse relacionamento, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra tanto no VIX como na ação de preços de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos sobre a ação de preço do mercado para determinar o nosso ponto de saída. Ao combinar um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, nós confirmamos o nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a usar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX aumenta quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI é alto. No nosso caso, quando o período de 2 períodos do VIX estiver acima de 90, estaremos procurando passar por muito tempo. Observe, isso é inverso se estivéssemos baseando nossos sinais de compra na ação de preço. Antes de comprarmos, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. O primeiro é a nossa média móvel de 200 períodos como um grande filtro de mercado. Nós só realizaremos negócios longos quando o preço for negociado acima dele. Mais uma vez, isso nos lembra que só vamos realizar negócios longos quando o mercado em geral estiver em um regime de touro. O segundo filtro também é baseado em preços. Antes de abrir um comércio, também queremos que o RSI de 2 períodos no preço seja inferior a 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Vamos sair quando o RSI de 2 períodos do preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.
Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; P voltando a 1983. Ele fez bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2017. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como serão os negócios, temos duas negociações a partir de 2018 na imagem abaixo. Esses dois longos comércios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colorei o RSI em verde sempre que o RSI subisse acima de 90.
Clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de equidade para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2018, quando as conversas da dívida dos Estados Unidos assustaram o mercado em uma série de fortes dias de urso. A estratégia, como está atualmente, não tem paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma vantagem potencial do mercado que poderia ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, como está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande acidente em 2018, o sistema continua a produzir negócios vencedores, então não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno desta premissa do sistema básico. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Testando o limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para desencadear um longo comércio. Eu chamo esse valor do limite de compra. Eu quero testar limites de compra diferentes para ver o quão bem a estratégia vai aguentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, portanto, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem no mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produz resultados positivos. Idealmente, alterar os valores de limite de compra deve manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limite de compra mudando os resultados comerciais dramaticamente. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de compra e o eixo dos e representa o lucro gerado para essa corrida específica. Os valores são notavelmente estáveis, pois todos produzem um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a leitura extrema 95 e isso é muito provável devido ao fato de que nem muitos negócios são acionados com um valor RSI tão extremo. Um valor ótimo aparece em torno de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente é cada comércio. Claro que você está fazendo a mesma quantidade de lucro com um limite de compra de 5 como com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios ele está tomando para gerar esse retorno? Qual é o lucro que você faz por comércio? Deixe-se olhar isso de outro ângulo, representando o lucro médio por troca versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 média de US $ 150 ou menos por comércio. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por comércio você gera. O valor padrão para a estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se observa o lucro médio por comércio. No entanto, com base em ambos os gráficos acima, parece que muitos valores podem ser usados e os valores de 80 e acima devem produzir desempenho desejável.
Testando o limite de venda.
Pelas mesmas razões indicadas no teste de limite de compra que acabamos de executar, agora quero olhar para o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Aqui temos o prazer de ver uma grande variedade de opções lucrativas para o limite de saída. Existe também uma tendência clara. À medida que aumenta o limite, mais lucros você faz. Ao aumentar o limite, você está realmente segurando seu comércio por um período mais longo. Este é um fenômeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos analisar os resultados com base no lucro médio por comércio.
Mais uma vez, vemos uma história muito similar em que aumentamos o lucro médio por comércio, enquanto mantemos um comércio por longos períodos de tempo. Para subir acima de US $ 200 por troca, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um ótimo valor.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de abrirmos um novo comércio com base em regras de estratégia, como o mercado tende a atuar 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muito de nada? Para testar isso, simplesmente mantenho uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, acho que vamos ver um benefício claro na exploração do comércio por 10 ou 20 dias de negociação. Eu também acho que, quanto mais tempo possuirmos um comércio, mais lucro geramos. Isso seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; P. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o período de retenção e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você compara este estudo com um estudo permeável, Usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você ocupava mais dinheiro que você fez. Neste estudo, esse não é o caso. Existe uma vantagem clara para manter o comércio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após o exame minucioso.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Nós demonstramos que os limiares de compra e venda deste sistema parecem robustos, trabalhando em uma variedade de valores. Nós também demonstraram que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após o ingresso. O código que eu usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar esses resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Portanto, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. Para encerrar, esta estratégia é um ótimo começo para a construção de um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo pode ser criado com um pouco de trabalho.
Obter o livro.
Código de Estratégia (Arquivo de Texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Gostaria de ver um curso intensivo de novato ou um breve relatório sobre Trading for Idiots!
Muito obrigado Jerry.
Jeff, outro excelente artigo!
Tenho livros de Connors e tenho testado e codificado estes no MC nos últimos meses.
Eu tenho uma pergunta para você. No seu último artigo, você afirma que:
& # 8220; Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. & # 8221;
Além da falta de paradas, que eu concordo completamente com o & # 8230 ;, o que mais não faz esse ou outro sistema Connors RSI incompleto? O fator Lucro, tamanho médio do comércio, negócios lucrativos, etc. & # 8230; parece muito bom.
Eu testei esses testes e teste de intervalo de confiança (assumindo dist normal, o que pode não estar correto), mas em todos os casos esses sistemas parecem bastante bons.
O que você vê que está faltando?
Graças a este grande site.
George, a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada. A maioria dos outros fatores se parece bem. Um método de dimensionamento de posição também poderia ser adicionado, mas o mais importante, você poderia usar o WFO da TradeStation para testar a robustez dos valores de entrada ainda mais. Embora seja verdade que fizemos isso até certo ponto no artigo, uma análise de cluster WFO proporcionaria um teste ainda mais robusto. Além disso, o uso de um simulador de Monte Carlo sobre todos os negócios históricos nos dará uma melhor idéia de potenciales retiradas e retornos.
Contente de ouvir que você está gostando do site!
Estou atrasado alguns meses atrás em suas postagens, Jeff, mas eu gostaria de ver uma postagem sobre o WFO e sua opinião sobre isso. Eu votei em um comentário ou dois na WFO em artigos anteriores.
Mark, essa é uma boa idéia e uma que eu também estive jogando também. Está na lista do-do.
Obrigado pela sua resposta, nunca pensei em usar uma rotina de Monte Carlo para enfatizar o recuo e # 8211; Essa é uma ótima idéia.
Não tenho certeza do que é WFS da Tradestation. Eu uso MultiCharts e não tive problemas para importar o arquivo ELD.
George, WFO é o Optimizador de Forward Forward da TradeStation. Se você tiver acesso a uma rotina de Monte Carlo que seria de grande ajuda.
Oi, encontrou esta publicação enquanto procurava idéias e estratégias comerciais sobre a volatilidade. Qual subjacente você troca quando o RSI atinge os departamentos? Tks.
Bom trabalho, eu estava trabalhando em sinais VIX recentemente, mas não combinado com o RSI. Eu acho que um dos riscos com o uso do VIX para sinais de entrada é a supressão recente & # 8217; s & # 8216; recente & # 8217; Graças à QE e à crescente popularidade do VIX como produto comercial. Em qualquer caso, os pontos de backtesting e os parâmetros do limite de tempo de que você fala são bem feitos.
Na minha opinião, para enfatizar a redução, basta testar o sistema de 1/2006 a 1/2018.
O resultado não será tão emocionante.
Eu realmente italiano, me desculpe pelo meu inglês ruim.
Eu aprofundou meus estudos, peço desculpas pela minha opinião anterior e agradeço meu Jeff para Jeff.
Jeff & # 8211; Você pode fazer uma análise desta estratégia como um comércio de baixa usando os critérios opostos?
Boa idéia, Mike. I & # 8217; adicioná-lo à lista de tópicos.
Muito obrigado por seus ótimos conceitos aqui. Você escreveu,
& # 8220; a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada & # 8221 ;.
Não é típico deste tipo de estratégias de reversão média,
que o MAE é um grande múltiplo do lucro médio? E se.
por isso parece muito difícil encontrar uma posição de parada adequada.
Isto pode ser um problema. Algumas pessoas usarão outros meios para se proteger, como opções de compra. Você pode limitar seu risco ao negociar apenas uma porcentagem do seu patrimônio, conforme feito no código de exemplo para este artigo. No entanto, é verdade, pára muitas vezes prejudica esse tipo de sistema. Explorar o MAE e estabelecer uma parada difícil catastrófica pode dar alguma paz de espírito.
Jeff & # 8211; Obrigado por compartilhar esta análise. Encontrei seu site hoje e sua informação é muito interessante! Posso pedir & # 8230; quais títulos você usou para o seu backtest para 1983? VXI ou VXO? Índice S & P 500?
Esse seria o mercado de caixa S & # 038; P e VIX. Mas essa data de 1983 é um pouco confusa, pois você pode notar que o primeiro comércio não ocorre até 1991, quando os dados VIX se tornaram disponíveis. Eu provavelmente deveria atualizar o texto para coincidir quando o primeiro comércio foi realizado. Obrigado!
Olá Jeff! Eu acho que adicionar talvez uma perda de parada de 2,5 * ATR5 definitivamente colocaria a última melhoria no sistema e tornaria comercializável com uma boa alavancagem.
Você poderia fazer um comentário?
Vou adicionar isto à lista de futuros artigos. Obrigado!
Eu disse 2,5, mas poderia ser bom também 3 ou 2, precisamos explorar o alcance.
Aguardo a sua resposta às perguntas de Marco. Além disso, você poderia esclarecer quando as entradas e saídas são feitas neste modelo: intraday ou eod?
Obrigado pelo excelente trabalho.
Olá Alex! A entrada e existe acontece no EOD ao fechar.
Obrigado pela resposta, Jeff.
Você poderia me dizer se, com uma parada razoável no local, você consideraria negociar essa estratégia? Se sim, bem, isso seria. Mas, se não, você poderia explicar o porquê?
Olá Alex, acho que com uma parada razoável você poderia transformar isso em um sistema de comércio de SPY.
Grande artigo Jeff.
Finalmente, consegui replicar isso sozinho e obter resultados semelhantes, exceto os gráficos de teste de limite de 2 vendas e # 8212; onde você testar diferentes valores de RSI para sair. Estou obtendo exatamente o oposto ... melhor lucro geral e lucro por comércio quando o limite de venda é baixo. Faz sentido (para mim, de qualquer maneira!) Que uma saída em um baixo Vix RSI (S e P em alta) seria uma saída melhor.
Você se importaria de verificar e confirmar que eu não consegui isso de alguma forma errado? Felicidades.
O limite de venda é baseado no RSI de preço (ou seja, ES), não do VIX.
Obrigado Alex & # 8211; Eu estava usando a regra de uma versão mais antiga deste artigo onde a regra de saída indica & # 8220; Sair quando RSI (2) do VIX cai abaixo de 30 & # 8221 ;. Foi então mudado para se tornar "saída" quando RSI (2) do preço sobe acima de 65 & # 8221 ;.
Testar ambas as versões dá praticamente os mesmos resultados que seria de esperar.
Também é bom ver que esta estratégia continuou a se apresentar bem até o presente.
Eu estou tentando cfd e tenho medo por stop loss, por outro lado, eu li rsi2 o outro artigo que você escreveu eu tenho doubs, qual é o melhor em sua experiência, eu preciso de um pouco mais para a aurora pro trading.
Eu realmente não posso dizer qual é melhor. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor opção é testar cada um e determinar o que melhor se adapta à sua personalidade.
Jeff, adoro todo o trabalho que você fez, testando as estratégias de Connor. Muito obrigado por compartilhar. Acabei de fazer alguns testes com esta estratégia RSI VIX. Embora tenha feito tudo manualmente. Os resultados são realmente agradáveis. Eu tenho usado RSI2 na minha negociação por alguns anos agora em ações individuais, mas negociar o SPX está se tornando atraente para mim. Apenas um ponto que notei; Você não mencionou nas suas regras apenas ter negociações quando o VIX abrir mais do que ontem e fechar. Mesmo que você não tenha incluído isso em suas regras, duvido que os resultados mudem drasticamente de qualquer maneira.
Mantenha o trabalho fantástico!
Gostei muito dessa ideia. Eu queria saber se eu posso usar isso para negociar futuros Emini? Como Nasdaq, Dow Jones ou Russell emini.
Eu acho que sim. Eu não vejo isso nesses mercados em um tempo, mas em geral, eu pensaria que seria um conceito viável.
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Lucro combinando RSI e VIX.
Nós já conversamos muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de inflexão. Na semana passada, examinamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar potenciais pontos de inflexão. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente referido no índice de medo & # 8220; # 8221; porque tende a escalar quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; assim, o uso do termo & # 8220; índice de medo & # 8221 ;. Neste artigo, eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, vou usar o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito nesta publicação é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando retrocessos em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um retrocesso. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear nossos sinais de compra de forma não excessiva no preço de nosso mercado, mas usaremos o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado de caixa S & amp; P está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre preço de mercado (ES) e índice VIX.
Sabendo como funciona esse relacionamento, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra tanto no VIX como na ação de preços de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos sobre a ação de preço do mercado para determinar o nosso ponto de saída. Ao combinar um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, nós confirmamos o nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a usar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX aumenta quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI é alto. No nosso caso, quando o período de 2 períodos do VIX estiver acima de 90, estaremos procurando passar por muito tempo. Observe, isso é inverso se estivéssemos baseando nossos sinais de compra na ação de preço. Antes de comprarmos, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. O primeiro é a nossa média móvel de 200 períodos como um grande filtro de mercado. Nós só realizaremos negócios longos quando o preço for negociado acima dele. Mais uma vez, isso nos lembra que só vamos realizar negócios longos quando o mercado em geral estiver em um regime de touro. O segundo filtro também é baseado em preços. Antes de abrir um comércio, também queremos que o RSI de 2 períodos no preço seja inferior a 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Vamos sair quando o RSI de 2 períodos do preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.
Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; P voltando a 1983. Ele fez bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2017. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como serão os negócios, temos duas negociações a partir de 2018 na imagem abaixo. Esses dois longos comércios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colorei o RSI em verde sempre que o RSI subisse acima de 90.
Clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de equidade para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2018, quando as conversas da dívida dos Estados Unidos assustaram o mercado em uma série de fortes dias de urso. A estratégia, como está atualmente, não tem paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma vantagem potencial do mercado que poderia ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, como está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande acidente em 2018, o sistema continua a produzir negócios vencedores, então não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno desta premissa do sistema básico. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Testando o limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para desencadear um longo comércio. Eu chamo esse valor do limite de compra. Eu quero testar limites de compra diferentes para ver o quão bem a estratégia vai aguentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, portanto, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem no mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produz resultados positivos. Idealmente, alterar os valores de limite de compra deve manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limite de compra mudando os resultados comerciais dramaticamente. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de compra e o eixo dos e representa o lucro gerado para essa corrida específica. Os valores são notavelmente estáveis, pois todos produzem um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a leitura extrema 95 e isso é muito provável devido ao fato de que nem muitos negócios são acionados com um valor RSI tão extremo. Um valor ótimo aparece em torno de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente é cada comércio. Claro que você está fazendo a mesma quantidade de lucro com um limite de compra de 5 como com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios ele está tomando para gerar esse retorno? Qual é o lucro que você faz por comércio? Deixe-se olhar isso de outro ângulo, representando o lucro médio por troca versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 média de US $ 150 ou menos por comércio. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por comércio você gera. O valor padrão para a estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se observa o lucro médio por comércio. No entanto, com base em ambos os gráficos acima, parece que muitos valores podem ser usados e os valores de 80 e acima devem produzir desempenho desejável.
Testando o limite de venda.
Pelas mesmas razões indicadas no teste de limite de compra que acabamos de executar, agora quero olhar para o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Aqui temos o prazer de ver uma grande variedade de opções lucrativas para o limite de saída. Existe também uma tendência clara. À medida que aumenta o limite, mais lucros você faz. Ao aumentar o limite, você está realmente segurando seu comércio por um período mais longo. Este é um fenômeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos analisar os resultados com base no lucro médio por comércio.
Mais uma vez, vemos uma história muito similar em que aumentamos o lucro médio por comércio, enquanto mantemos um comércio por longos períodos de tempo. Para subir acima de US $ 200 por troca, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um ótimo valor.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de abrirmos um novo comércio com base em regras de estratégia, como o mercado tende a atuar 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muito de nada? Para testar isso, simplesmente mantenho uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, acho que vamos ver um benefício claro na exploração do comércio por 10 ou 20 dias de negociação. Eu também acho que, quanto mais tempo possuirmos um comércio, mais lucro geramos. Isso seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; P. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o período de retenção e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você compara este estudo com um estudo permeável, Usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você ocupava mais dinheiro que você fez. Neste estudo, esse não é o caso. Existe uma vantagem clara para manter o comércio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após o exame minucioso.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Nós demonstramos que os limiares de compra e venda deste sistema parecem robustos, trabalhando em uma variedade de valores. Nós também demonstraram que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após o ingresso. O código que eu usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar esses resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Portanto, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. Para encerrar, esta estratégia é um ótimo começo para a construção de um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo pode ser criado com um pouco de trabalho.
Obter o livro.
Código de Estratégia (Arquivo de Texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Gostaria de ver um curso intensivo de novato ou um breve relatório sobre Trading for Idiots!
Muito obrigado Jerry.
Jeff, outro excelente artigo!
Tenho livros de Connors e tenho testado e codificado estes no MC nos últimos meses.
Eu tenho uma pergunta para você. No seu último artigo, você afirma que:
& # 8220; Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. & # 8221;
Além da falta de paradas, que eu concordo completamente com o & # 8230 ;, o que mais não faz esse ou outro sistema Connors RSI incompleto? O fator Lucro, tamanho médio do comércio, negócios lucrativos, etc. & # 8230; parece muito bom.
Eu testei esses testes e teste de intervalo de confiança (assumindo dist normal, o que pode não estar correto), mas em todos os casos esses sistemas parecem bastante bons.
O que você vê que está faltando?
Graças a este grande site.
George, a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada. A maioria dos outros fatores se parece bem. Um método de dimensionamento de posição também poderia ser adicionado, mas o mais importante, você poderia usar o WFO da TradeStation para testar a robustez dos valores de entrada ainda mais. Embora seja verdade que fizemos isso até certo ponto no artigo, uma análise de cluster WFO proporcionaria um teste ainda mais robusto. Além disso, o uso de um simulador de Monte Carlo sobre todos os negócios históricos nos dará uma melhor idéia de potenciales retiradas e retornos.
Contente de ouvir que você está gostando do site!
Estou atrasado alguns meses atrás em suas postagens, Jeff, mas eu gostaria de ver uma postagem sobre o WFO e sua opinião sobre isso. Eu votei em um comentário ou dois na WFO em artigos anteriores.
Mark, essa é uma boa idéia e uma que eu também estive jogando também. Está na lista do-do.
Obrigado pela sua resposta, nunca pensei em usar uma rotina de Monte Carlo para enfatizar o recuo e # 8211; Essa é uma ótima idéia.
Não tenho certeza do que é WFS da Tradestation. Eu uso MultiCharts e não tive problemas para importar o arquivo ELD.
George, WFO é o Optimizador de Forward Forward da TradeStation. Se você tiver acesso a uma rotina de Monte Carlo que seria de grande ajuda.
Oi, encontrou esta publicação enquanto procurava idéias e estratégias comerciais sobre a volatilidade. Qual subjacente você troca quando o RSI atinge os departamentos? Tks.
Bom trabalho, eu estava trabalhando em sinais VIX recentemente, mas não combinado com o RSI. Eu acho que um dos riscos com o uso do VIX para sinais de entrada é a supressão recente & # 8217; s & # 8216; recente & # 8217; Graças à QE e à crescente popularidade do VIX como produto comercial. Em qualquer caso, os pontos de backtesting e os parâmetros do limite de tempo de que você fala são bem feitos.
Na minha opinião, para enfatizar a redução, basta testar o sistema de 1/2006 a 1/2018.
O resultado não será tão emocionante.
Eu realmente italiano, me desculpe pelo meu inglês ruim.
Eu aprofundou meus estudos, peço desculpas pela minha opinião anterior e agradeço meu Jeff para Jeff.
Jeff & # 8211; Você pode fazer uma análise desta estratégia como um comércio de baixa usando os critérios opostos?
Boa idéia, Mike. I & # 8217; adicioná-lo à lista de tópicos.
Muito obrigado por seus ótimos conceitos aqui. Você escreveu,
& # 8220; a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada & # 8221 ;.
Não é típico deste tipo de estratégias de reversão média,
que o MAE é um grande múltiplo do lucro médio? E se.
por isso parece muito difícil encontrar uma posição de parada adequada.
Isto pode ser um problema. Algumas pessoas usarão outros meios para se proteger, como opções de compra. Você pode limitar seu risco ao negociar apenas uma porcentagem do seu patrimônio, conforme feito no código de exemplo para este artigo. No entanto, é verdade, pára muitas vezes prejudica esse tipo de sistema. Explorar o MAE e estabelecer uma parada difícil catastrófica pode dar alguma paz de espírito.
Jeff & # 8211; Obrigado por compartilhar esta análise. Encontrei seu site hoje e sua informação é muito interessante! Posso pedir & # 8230; quais títulos você usou para o seu backtest para 1983? VXI ou VXO? Índice S & P 500?
Esse seria o mercado de caixa S & # 038; P e VIX. Mas essa data de 1983 é um pouco confusa, pois você pode notar que o primeiro comércio não ocorre até 1991, quando os dados VIX se tornaram disponíveis. Eu provavelmente deveria atualizar o texto para coincidir quando o primeiro comércio foi realizado. Obrigado!
Olá Jeff! Eu acho que adicionar talvez uma perda de parada de 2,5 * ATR5 definitivamente colocaria a última melhoria no sistema e tornaria comercializável com uma boa alavancagem.
Você poderia fazer um comentário?
Vou adicionar isto à lista de futuros artigos. Obrigado!
Eu disse 2,5, mas poderia ser bom também 3 ou 2, precisamos explorar o alcance.
Aguardo a sua resposta às perguntas de Marco. Além disso, você poderia esclarecer quando as entradas e saídas são feitas neste modelo: intraday ou eod?
Obrigado pelo excelente trabalho.
Olá Alex! A entrada e existe acontece no EOD ao fechar.
Obrigado pela resposta, Jeff.
Você poderia me dizer se, com uma parada razoável no local, você consideraria negociar essa estratégia? Se sim, bem, isso seria. Mas, se não, você poderia explicar o porquê?
Olá Alex, acho que com uma parada razoável você poderia transformar isso em um sistema de comércio de SPY.
Grande artigo Jeff.
Finalmente, consegui replicar isso sozinho e obter resultados semelhantes, exceto os gráficos de teste de limite de 2 vendas e # 8212; onde você testar diferentes valores de RSI para sair. Estou obtendo exatamente o oposto ... melhor lucro geral e lucro por comércio quando o limite de venda é baixo. Faz sentido (para mim, de qualquer maneira!) Que uma saída em um baixo Vix RSI (S e P em alta) seria uma saída melhor.
Você se importaria de verificar e confirmar que eu não consegui isso de alguma forma errado? Felicidades.
O limite de venda é baseado no RSI de preço (ou seja, ES), não do VIX.
Obrigado Alex & # 8211; Eu estava usando a regra de uma versão mais antiga deste artigo onde a regra de saída indica & # 8220; Sair quando RSI (2) do VIX cai abaixo de 30 & # 8221 ;. Foi então mudado para se tornar "saída" quando RSI (2) do preço sobe acima de 65 & # 8221 ;.
Testar ambas as versões dá praticamente os mesmos resultados que seria de esperar.
Também é bom ver que esta estratégia continuou a se apresentar bem até o presente.
Eu estou tentando cfd e tenho medo por stop loss, por outro lado, eu li rsi2 o outro artigo que você escreveu eu tenho doubs, qual é o melhor em sua experiência, eu preciso de um pouco mais para a aurora pro trading.
Eu realmente não posso dizer qual é melhor. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor opção é testar cada um e determinar o que melhor se adapta à sua personalidade.
Jeff, adoro todo o trabalho que você fez, testando as estratégias de Connor. Muito obrigado por compartilhar. Acabei de fazer alguns testes com esta estratégia RSI VIX. Embora tenha feito tudo manualmente. Os resultados são realmente agradáveis. Eu tenho usado RSI2 na minha negociação por alguns anos agora em ações individuais, mas negociar o SPX está se tornando atraente para mim. Apenas um ponto que notei; Você não mencionou nas suas regras apenas ter negociações quando o VIX abrir mais do que ontem e fechar. Mesmo que você não tenha incluído isso em suas regras, duvido que os resultados mudem drasticamente de qualquer maneira.
Mantenha o trabalho fantástico!
Gostei muito dessa ideia. Eu queria saber se eu posso usar isso para negociar futuros Emini? Como Nasdaq, Dow Jones ou Russell emini.
Eu acho que sim. Eu não vejo isso nesses mercados em um tempo, mas em geral, eu pensaria que seria um conceito viável.
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